なんちゃって分析

　「堂島コメ平均」のなんちゃって分析をしています（・・・途中です）。

　堂島コメ平均の取引ルールを見ますと、当月限の最終営業日に最終決済数値（当月限の最終決済日に公表する平均米価）をもって、自動的に決済（※約定値段と平均米価の差額を清算）がされる仕組みとなっています。

　平均米価については、米の「相対取引価格」を基に、「DI」から推計して算出した数値（1円の位を四捨五入）となっているので、平均米価が算出される前に予想値を求め、当月限にポジションを持てば『儲けられるかも～』と考え、なんちゃって分析に着手した次第です。要は、お米のプロではないので、出来るだけ直近情報をもとに売り買いのポジションを決める方がやり易いと考えています。

　ただ、現時点で公表されている「現物コメ平均→（平均米価）」は、６月末に公表された６月分（15,634円）、７月末に公表された７月分（15,241円）しかありません。８月末には新たな数値が公表されますが、それでもデータはまだ３つです。ヒストリカルデータがあれば、少しはやりようがあると思うのですが、ないものは仕方がありません。

　ちなみに現物コメ指数の算出方法は、以下にありますので、クリックしてみてください。

　重回帰分析云々で・・・超簡単です💦

 　現物コメ指数算出要領

　さて、ある程度データ（①～③）が揃った段階でトライしようと思うことを書きます。

　①現物コメ平均（平均米価）

　②相対取引価格（+前月比）

　③DI調査（米取引関係者の判断に関する調査）

　やりたいことは、平均米価予測値の算出です。

　なので、①を目的変数（Y）にして、②、③を説明変数（X）にした重回帰分析をエクセルでちゃちゃっと行います。それを実行すれば、各説明変数に対する係数や切片の結果が表れます。

　で、"y＝xα+b"のような数式になり、新たな②、③が公表されるたびに直近の①予測値を求めるのです。これにより求められた平均米価予測値と実際の平均米価が近似し、またトレンドも一致する確率が高いとなれば、自分としては、②、③のデータが出揃ったタイミングで、堂島コメ平均の当月限に売買注文をして、小銭を稼ぐ魂胆です💦

　他の方法もありますが、またの機会に。

　で、データが揃わない段階で８月30日に公表される現物コメ平均をどう考えるか・・・。

　７月に公表された６月の相対取引価格（全銘柄平均値）は、15,865円（前月比+1.72％）でした。

　次に、７月に公表された６月分のDI調査（米取引関係者の判断に関する調査）は以下の通り。

　需給/現状DIが85（6）、価格/現状DIが80（1）、需給/見通DIが77（▲1）、価格/見通DI63（▲10）

　上記の内容を受けて、７月の現物コメ平均は、15,241円（前月比▲2.5％）と、算出されています。

　＜※DIのあとの（ ）は前月差＞

　相対取引価格が上昇（+1.72％）しているにも関わらず、現物コメ平均は下落（▲2.5％）です。

　これを見ると、DIの影響の強さを感じます。

　さて、８月分です。

　８月に公表された７月の相対取引価格（全銘柄平均値）は、15,626円（前月比▲1.51％）でした。

　次に、８月に公表された７月分のDI調査（米取引関係者の判断に関する調査）は以下の通り。

　需給/現状DIが85（0）、価格/現状DIが82（2）、需給/見通DIが62（▲15）、価格/見通DI66（3）

　需給と価格の現状判断DIは、大きく変わっていません。需要が高く、価格は高いといったところです。しかし、需給の見通し判断DIは依然高い状態ですが、▲15です。この影響がどう出るか？

　先月の流れで行けば、８月分の現物コメ平均は、相対取引価格の下落率をよりも更に下落すると思います。（※数式の係数等が公表されていれば、あっさり計算できますけどね～。出来れば公表して欲しいわ。）

　ハズレるかもしれませんが、引き続き、なんちゃって分析は継続しま～す。